Model Risk Specialist

Over de functie

ING NL is op zoek naar een gedreven Quantitative Model Risk Specialist om het Predictive Analytics-team te versterken binnen de Integrated Risk Department (IR). In deze rol lever je een cruciale analytische bijdrage aan het handhaven van een gezonde kredietportefeuille. Je houdt je bezig met het ontwikkelen en onderhouden van modellen voor het meten en beheren van kredietrisico's voor de Nederlandse portefeuille.

Wat ga je doen?

• Ontwikkelen en onderhouden van regulatoire modellen voor IRB/IFRS9 doeleinden.
• Voorspellen en beschrijven van ontwikkelingen in voorzieningen, risicokosten, RWA en achterstanden.
• Ontwikkelen van kredietbeslissingsmodellen en in-life managementmodellen zoals Early Warning Systems.
• Bijdragen aan de bankbrede ESG-strategie en ondersteunen bij het analyseren van ESG-risico's.
• Toepassen van AI- en machine learning-technieken binnen kredietrisicomodellering met moderne tools zoals Python.

Wat wij van jou verwachten

• Een afgeronde MSc-studie of PhD in bijvoorbeeld wiskunde, natuurkunde of econometrie.
• 2 tot 5 jaar relevante ervaring in kredietrisicomodellering (IRB/IFRS9 of kredietbeslissingsmodellen).
• Uitstekende kennis van statistiek, wiskunde en programmeren (bijv. SAS, SQL, Python).
• Sterke analytische vaardigheden en uitstekende beheersing van de Engelse taal in woord en geschrift.

Arbeidsvoorwaarden

Werken bij ING betekent kiezen voor uitstekende arbeidsvoorwaarden en een goede balans tussen werk en privé:

• Een passend salaris afgestemd op jouw kwaliteiten en ervaring.
• Een 13e maand en 8% vakantiegeld.
• 25 tot 28 vakantiedagen op basis van je contract.
• Een goede pensioenregeling en een Individuele Spaarbijdrage (BIS).
• Flexibele werktijden en de mogelijkheid om hybride te werken.

Klaar om deze uitdaging aan te gaan? Solliciteer direct via de knop!

Belangrijkste verantwoordelijkheden

• Developing and maintaining models for measuring and managing credit risk for Dutch Portfolio

• Model development of regulatory models for IRB/IFRS9 purposes

• Model development for credit decision models and in life management models

• Delivery of bank wide ESG strategy and supporting managing and analysing ESG risk

• Explore and apply AI / machine learning techniques in credit risk modelling

Vereisten

• 2-5 years of experience in Credit Risk Modelling

• MSc degree or PhD in mathematics, physics, econometrics

• Knowledge of programming, preferably in SAS, SQL, and Python

• Excellent communication skills in English

Secundaire arbeidsvoorwaarden

• Extra beloning (bijv. 13e maand, vaste eindejaarsuitkering)
• Prestatiegebonden beloning
• Pensioen