Model Validator IRRBB & ICLAAP

Over de functie

Wij zijn op zoek naar een energieke, samenwerkende en hands-on Model Validator om het Chapter Lead IRRBB & ICLAAP binnen Model Validation Financial Risk te versterken. Als modelvalidator waarborg je de kwaliteit van de modellen van ING die voor diverse besluitvormingsdoeleinden worden gebruikt in ongeveer 40 landen wereldwijd.

Verantwoordelijkheden

• Tijdige, kwalitatief hoogwaardige modelvalidaties uitvoeren in lijn met externe regelgeving, intern beleid en validatieframeworks.
• Het uitdagen van de 1e verdedigingslinie op het niveau van modelrisico.
• Voorbereiden van validatierapporten en presenteren van bevindingen aan commissies en stakeholders.
• Deelnemen aan thematische beoordelingen en deskundig advies geven over modelrisico's.
• Bijdragen aan de ontwikkeling en implementatie van innovatieve validatieframeworks en automatisering.

Functie-eisen

• Een kwantitatieve achtergrond (Master of PhD in bijv. Econometrie, Financiële Wiskunde, Wiskunde, Statistiek of Natuurkunde).
• Adequate technische en regulatoire expertise op het gebied van kwantitatieve modellering en risicomanagement.
• Solide programmeerervaring, bij voorkeur in Python en/of R.
• Uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden in het Engels.

Solliciteer direct via de knop hieronder en draag bij aan een duurzame en stabiele financiële toekomst!

Belangrijkste verantwoordelijkheden

• Conduct timely, high-quality model validations in line with external regulations, internal policies, and model validation frameworks.

• Challenge 1st MLoD on their level of model risk.

• Prepare validation reports and present findings to committees and stakeholders, ensuring transparency and clarity.

• Participate in thematic reviews and provide expert advice to internal stakeholders on model risk issues.

• Support the development and implementation of innovative validation frameworks and contribute to automation initiatives.

• Collaborate with colleagues across chapters and locations to ensure consistency and share best practices.

• Maintain constructive relationships with internal teams and assist with external stakeholder management.

• Contribute to continuous improvement by suggesting enhancements to validation processes and frameworks.

Vereisten

• A quantitative background, i.e. a MSc or PhD degree in e.g. (Financial) Econometrics, Financial Mathematics, Quantitative Financial Economics, Mathematics, Statistics, Physics etc.

• Adequate technical and regulatory expertise in quantitative modelling and risk management.

• Solid programming experience (preferably in Python and/or R).

• Attention to detail and commitment to delivering high-quality work.

• Excellent verbal and written communication skills.

• Ability to challenge 1st MLoD on their Model Risk and to manage multiple priorities in a fast-changing environment.

Secundaire arbeidsvoorwaarden

• Extra beloning (bijv. 13e maand, vaste eindejaarsuitkering)
• Pensioen
• Reiskostenvergoeding